量的金融のためのPythonツールキット

GS Quant の紹介

GS Quant は、量的金融のための Python ツールキットであり、世界で最も強力なリスク移転プラットフォームの 1 つを基盤として構築されています。グローバル市場での 25 年以上の経験をもとに、定量的な取引戦略およびリスク管理ソリューションの開発を加速するために設計されています。Goldman Sachs のクオンツ開発者によって開発・保守されており、取引戦略の開発およびデリバティブ分析を可能にします。GS Quant は、デリバティブのストラクチャリング、取引とリスク管理、データ分析アプリケーションのための統計パッケージとして活用できます。詳細は Goldman Sachs Developer を参照してください。

要件

• Python 3.6 以上
• PIP パッケージマネージャーへのアクセス

インストール方法

pip install gs-quant

例

例、ガイド、チュートリアルは該当フォルダおよび Goldman Sachs Developer で確認できます。

貢献

貢献を歓迎します。詳細は CONTRIBUTING を参照してください。

ヘルプ

質問、意見、フィードバックは [e-mail] までお問い合わせください。

GN⁺の意見

• GS Quant は、Goldman Sachs の長年の経験と技術力をもとに作られたツールキットであり、量的金融分析に非常に有用です。
• デリバティブのストラクチャリングおよびリスク管理に特化しており、金融業界の従事者に大いに役立つでしょう。
• Python ベースで開発されているため、既存の Python ユーザーにとってアクセスしやすいです。
• 類似機能を持つ他のオープンソースプロジェクトとしては、QuantLib、Zipline などがあります。
• 新しい技術やオープンソースを採用する際は、その技術のコミュニティサポートの有無やアップデート周期を考慮することが重要です。

[GN⁺]

Hacker Newsのコメント

• OpenBBプロジェクトは、金融データ分析のためのツールである

  • ほとんどのデータプロバイダーは無料のAPIキーを要求しており、これはユーザーがアカウントを作成し、時間の経過とともに有料サービスへ移行することを期待しているため
  • 「無料データ」は、Webサイトから金融データをスクレイピングするプロジェクトに依存しており、そのためメンテナーが頻繁に更新しなければならない
  • 自分がOpenBBプロジェクトの主要な作者であることを明かしている

• 有用なデータアクセスは、GS固有のデータAPIを通じて可能である

  • 金融で使われる一般的なデータ構造クラス群で構成されている
  • ツールは無料かもしれないが、データは非常に高価である
  • gs-quant/gs_quant/timeseries/statistics.py に感染症拡大向けのSIRおよびSEIRモデルクラスが含まれている理由を不思議に思っている

• GSが今でもSlang言語を使っているのか、それともPythonへ移行したのか気になっている

  • ライブラリ名を「vampire-squid」にしなかったのが残念
  • READMEを見ると、外の世界に向けてというより、開発者に対してGSの取り組みを宣伝しているように見える

• プロジェクトの起源と社内での利用用途についてもっと知りたがっている

  • 会社の文化や社内の優先順位は、内部では合理的でも外部からは奇妙に見えることがある
  • 疫学モデルがクオンツ金融でどのような用途に使われているのか気になっている

• 「bank Python」がオープンソースとして公開されたことを興味深く思っている