金融工学のためのJupyterノートブック集

 (github.com)
5 ポイント 投稿者 xguru 2019-11-25 | まだコメントはありません。 | WhatsAppで共有

  • ブラック＝ショールズ: デリバティブ投資手法モデル

  • SDE（確率微分方程式）

  • フーリエ逆変換

  • Heston確率ボラティリティモデル

  • Mertonジャンプ拡散モデル

  • Binary and Barrier オプション

  • アメリカンオプション

  • Davis-Panas-Zariphopoulou の論文に基づくヨーロピアンオプション価格提示モデル

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